상태공간 모형 (State Space Models) 시계열 생성 구조를 관측식(observation equation)과 상태 전이식(state transition equation) 두 개의 수식으로 정의하는 시계열 모형 관측식 (Obsevation Equation): 현재의 상태 x_t와 잡음(에러) v_t에 의해 실제로 측정 가능한 출력 y_t를 생성하는 관계식 상태 전이식(State Transition Equation) : 이전의 상태 x_t-1와 현재 생성된 잡음(에러) w_t에 의해 현재의 상태 x_t가 생성되는 관계식 동적 시스템 (Dynamic System) :입력 시계열을 받아 출력 시계열을 내놓는 시스템 (예시) ARMA 모형의 경우 백색잡음 𝜖𝑡를 입력받아 𝑦𝑡를 출력하는 동적 시스템 상..